Forex Hedging Técnicas Pdf

Estrategias y métodos Detalles Escrito por Danielle Franklin La cobertura es una gran manera de protegerse de pérdidas importantes. De una manera usted puede dirigir la cobertura como seguro. Cuando usted compra un coche, también compra un seguro en caso de accidente, robo, desastres imprevistos. Hedging funciona de la misma manera en el comercio que reduce el impacto de varios riesgos inesperados involucrados en divisas. Los operadores combinan varias posiciones, lo que ayuda a limitar el riesgo. El truco es tomar posiciones opuestas en mercados separados. Cuando se piensa en ello, puede argumentar que esta técnica realmente limitará los beneficios, sin embargo, cualquier costo de seguro y funciona cuando usted está en problemas Así que la cobertura cuando el mercado se mueve de manera impredecible y que está en un mal comercio. 1. Utilice el interés Una de las técnicas implica ir mucho tiempo con un par de divisas que paga un montón de interés y también ir corto con el mismo par con otro corredor que no cobra interés. El reto aquí es encontrar un corredor que no cobra interés. Esto no es una tarea sencilla. Y para empeorar las cosas, usted estará pagando el spread dos veces en ambos comprar y vender posiciones. 2. Utilizar los futuros ¿Cuál es otra manera de crear un sistema de cobertura Puede utilizar futuros para proteger sus movimientos comerciales. Puede ir mucho tiempo en el mercado de divisas y corto en futuros y obtener una defensa muy buena contra las pérdidas. El downer con esta técnica es el hecho de que los futuros y el comercio de divisas no tienen el mismo valor y por lo tanto no puede cubrir completamente los posibles riesgos. 3. Utilice las opciones Permite ver otra forma de cubrir opciones. Con esta técnica no tienes que usar stop loss. Usando las opciones como su pérdida de la parada usted puede permanecer en el mercado tanto como usted desea, porque usted tiene la opción de protegerle. 4. Usar opciones binarias Aquí hay otra idea. ¿Por qué no protegerse con el comercio binario Esto podría ser una solución poco convencional, pero podría funcionar maravillas. Con opciones binarias usted sabe exactamente el riesgo implicado e incluso con un comercio perdido en forex, usted puede ser que tenga mucha suerte con binario. Agregar comentarioCuál es la cobertura en relación con el comercio de divisas Cuando un comerciante de divisas entra en un comercio con la intención de proteger una posición existente o anticipada de un movimiento no deseado en las tasas de cambio de moneda extranjera. Se puede decir que han entrado en un forex de cobertura. Utilizando un forex hedge correctamente, un comerciante que es largo un par de divisas. Puede protegerse contra el riesgo a la baja, mientras que el comerciante que es corto un par de divisas, puede proteger contra el riesgo al alza. Los principales métodos de cobertura de operaciones de divisas para el comerciante de divisas al por menor es a través de: Los contratos spot son esencialmente el tipo regular de comercio que se realiza por un comerciante de divisas al por menor. Debido a que los contratos a plazo tienen una fecha de entrega a muy corto plazo (dos días), no son el vehículo de cobertura de cambio más efectivo. Los contratos spot regulares suelen ser la razón por la que se necesita una cobertura, en lugar de ser utilizados como cobertura en sí. Opciones de moneda extranjera, sin embargo, son uno de los métodos más populares de cobertura de divisas. Al igual que con las opciones sobre otros tipos de valores, la opción de moneda extranjera otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el par de divisas a un tipo de cambio determinado en algún momento en el futuro. Las estrategias de las opciones regulares se pueden emplear, tales como caballos largos. Largos estrangulamientos y espinillas de toro o oso. Para limitar el potencial de pérdida de un comercio dado. Estrategia de cobertura de divisas Una estrategia de cobertura de divisas se desarrolla en cuatro partes, incluyendo un análisis de la exposición de riesgo de los comerciantes de divisas, la tolerancia al riesgo y la preferencia de la estrategia. Estos componentes forman la cobertura forex: Analizar el riesgo: El comerciante debe identificar qué tipos de riesgo (s) que está tomando en la posición actual o propuesta. A partir de ahí, el comerciante debe identificar cuáles podrían ser las implicaciones de asumir este riesgo sin cubrir, y determinar si el riesgo es alto o bajo en el actual mercado de divisas. Determinar la tolerancia al riesgo: En este paso, el comerciante utiliza sus propios niveles de tolerancia al riesgo, para determinar cuánto del riesgo de las posiciones necesita ser cubierto. Ningún comercio tendrá nunca riesgo cero, le corresponde al comerciante para determinar el nivel de riesgo que están dispuestos a tomar, y cuánto están dispuestos a pagar para eliminar el exceso de riesgos. Determinar la estrategia de cobertura de divisas: Si se utilizan opciones de moneda extranjera para cubrir el riesgo del comercio de divisas, el comerciante debe determinar qué estrategia es la más rentable. Implementar y monitorear la estrategia: Al asegurarse de que la estrategia funcione de la manera que debería, el riesgo se mantendrá minimizado. El mercado de divisas de comercio de divisas es un riesgo, y la cobertura es sólo una manera que un comerciante puede ayudar a minimizar la cantidad de riesgo que asumen. Tanto de ser un comerciante es el dinero y la gestión de riesgos. Que tener otra herramienta como cobertura en el arsenal es increíblemente útil. No todos los corredores de la divisa al por menor permiten la cobertura dentro de sus plataformas. Asegúrese de investigar a fondo el corredor que utiliza antes de comenzar a operar. Estrategias de Cobertura La cobertura se define como la celebración de dos o más posiciones al mismo tiempo, donde el propósito es compensar las pérdidas en la primera posición por las ganancias recibidas de la otra posición. La cobertura habitual es abrir una posición para una divisa A, abriendo a continuación una posición inversa para esta posición en la misma moneda A. Este tipo de cobertura protege al comerciante de obtener una llamada de margen, ya que la segunda posición ganará si la primera pierde y viceversa. Sin embargo, los comerciantes desarrollaron más técnicas de cobertura con el fin de tratar de beneficiarse de forma de cobertura y obtener beneficios en lugar de sólo para compensar las pérdidas. En esta página, vamos a discutir, algunas de las técnicas de cobertura. 100 Hedging Esta técnica es la más segura jamás, y la más rentable de todas las técnicas de cobertura, manteniendo mínimos riesgos. Esta técnica utiliza el arbitraje de las tasas de interés (roll over rates) entre los corredores. En este tipo de cobertura tendrá que utilizar dos corredores. Un corredor que paga o cobra intereses al final del día, y el otro no debe cobrar ni pagar intereses. Sin embargo, en tales casos, el comerciante debe tratar de maximizar sus ganancias, o en otras palabras, para beneficiar al máximo de este tipo de cobertura. La idea principal de este tipo de cobertura es abrir una posición de divisa X en un corredor que le pagará un alto interés por cada noche que se lleve la posición y abrir un reverso de esa posición para la misma divisa X con el corredor Que no cobra intereses por llevar el comercio. De esta manera obtendrá el interés o rollover que se acredita en su cuenta. Sin embargo, hay muchos factores que usted debe tomar en consideración. a. La moneda a utilizar. El mejor par que usar es el GBP / JPY, porque al momento de escribir este artículo, el interés acreditado en su cuenta será de 24 USD por cada 1 largo regular que tenga. Sin embargo, debe consultar con su agente porque cada corredor acredita una cantidad diferente. El rango puede ser de 10 a 26. b. El corredor sin intereses. Esta es la parte más difícil. Antes de abrir su cuenta con un intermediario, debe verificar lo siguiente: i. ¿El corredor permite la apertura de la posición por un tiempo ilimitado? Ii. ¿El corredor de comisiones de carga Algunos corredores de carga 5 plana cada noche por cada lote retenido, esto es una buena cosa, aunque parece que no. Porque, cuando el corredor le cobra dinero por mantener su posición, el corredor probablemente le permitirá mantener su posición indefinidamente. do. Equidad de su cuenta. La cobertura requiere mucho dinero. Por ejemplo, si desea utilizar el GBP / JPY, necesitará 20.000 USD en cada cuenta. Esto es muy necesario porque el rango máximo mensual de GBP / JPY en los últimos años fue de 2000 pips. No desea que una de sus cuentas obtenga una llamada de margen. No se olvide que cuando usted abre sus 2 posiciones en los 2 corredores, usted pagará la extensión, que es alrededor 16 pips junto. Si está usando 1 lote regular, entonces esto es alrededor de 145 USD. Así que usted entrará en los oficios, perdiendo 145 USD. Así que necesitará los primeros 6 días sólo para cubrir el costo de propagación. Por lo tanto, si recibe una llamada de margen de nuevo, tendrá que cerrar su otra posición y, a continuación, transferir dinero a su otra cuenta, y luego volver a abrir las posiciones. Cada vez que esto sucede, perderá 145 USD Es muy importante no recibir una llamada de margen. Esto puede ser mantenido por un capital grande, o una manera rápida y eficiente de transferir dinero entre corredores. re. Administración del dinero. Una de las mejores maneras de administrar tal cuenta es retirar beneficios mensualmente y equilibrar sus posiciones. Esto puede hacerse retirando el exceso de una cuenta, sacar los beneficios y depositar el exceso en la cuenta perdedora para equilibrarlos. Sin embargo, esto puede ser costoso. También debe consultar con su corredor si él permite retiros mientras su posición aún está abierta. Una manera eficiente de hacer esto es utilizando los retiros del servicio de corretaje que son proporcionados por terceras empresas. Hedge Cargando el reproductor. DESCONOCIENDO Hedge Hedge es análogo a tomar una póliza de seguro. Si usted es dueño de una casa en un área propensa a inundaciones, usted querrá proteger ese activo del riesgo de inundación para cubrirlo, en otras palabras, sacando el seguro de inundación. Hay una compensación de riesgo-recompensa inherente a la cobertura, mientras que reduce el riesgo potencial, sino que también las pérdidas de ganancias potenciales. En pocas palabras, la cobertura no es gratis. En el caso de la póliza de seguro de inundación, los pagos mensuales se suman, y si la inundación nunca llega, el titular de la póliza no recibe ningún pago. Sin embargo, la mayoría de la gente optaría por tomar esa pérdida predecible y circunscrita en lugar de perder de pronto el techo sobre su cabeza. Una cobertura perfecta es aquella que elimina todo riesgo en una posición o cartera. En otras palabras, la cobertura es 100 inversamente correlacionada con el activo vulnerable. Esto es más un ideal que una realidad sobre el terreno, e incluso la cobertura hipotética perfecta no es sin costo. El riesgo básico se refiere al riesgo de que un activo y una cobertura no se muevan en direcciones opuestas como se espera que la base se refiera a la discrepancia. Cobertura a través de derivados Los derivados son valores que se mueven en términos de uno o más activos subyacentes que incluyen opciones. Permutas Futuros y contratos a plazo. Los activos subyacentes pueden ser acciones, bonos. Productos básicos. Monedas Índices o tipos de interés. Los derivados pueden ser coberturas efectivas contra sus activos subyacentes, ya que la relación entre los dos está más o menos definida. Por ejemplo, si Morty compra 100 acciones de Stock plc (STOCK) a 10 por acción, podría cubrir su inversión mediante la adquisición de una opción de venta estadounidense de 5 con un precio de ejercicio de 8 expirando en un año. Esta opción otorga a Morty el derecho de vender 100 acciones STOCK por 8 en cualquier momento del año siguiente. Si un año más tarde STOCK se negocia a los 12, Morty no ejercerá la opción y estará fuera 5 hes poco probable que preocuparse, sin embargo, ya que su ganancia no realizada es 200 (195, incluyendo el precio de la put). Si STOCK cotiza a 0, por otro lado, Morty ejercerá la opción y venderá sus acciones por 8, por una pérdida de 200 (205). Sin la opción, se puso de pie para perder toda su inversión. La eficacia de una cobertura derivada se expresa en términos de delta. A veces llamado la relación de cobertura. Delta es la cantidad que el precio de un derivado se mueve por movimiento de 1,00 en el precio del activo subyacente. Cobertura a través de la diversificación El uso de derivados para cubrir una inversión permite realizar cálculos precisos del riesgo, pero requiere una medida de sofisticación y, a menudo, un poco de capital. No obstante, los derivados no son la única forma de cubrirse. Estrategicamente la diversificación de una cartera para reducir ciertos riesgos también puede considerarse un crudehedge. Por ejemplo, Rachel podría invertir en una empresa de bienes de lujo con márgenes crecientes. Podría preocuparse, sin embargo, de que una recesión podría acabar con el mercado para un conspicuo consumo. Una forma de combatir esto sería comprar acciones de tabaco o servicios públicos, que tienden a superar bien las recesiones ya pagar grandes dividendos. Esta estrategia tiene sus concesiones: si los salarios son altos y los empleos son abundantes, el fabricante de bienes de lujo podría prosperar, pero pocos inversionistas se sentirían atraídos por las acciones anticíclicas aburridas, que podrían caer como los flujos de capital a lugares más emocionantes. También tiene sus riesgos: no hay garantía de que el stock de productos de lujo y la cobertura se mueva en direcciones opuestas. Ambos podrían caer debido a un evento catastrófico, como ocurrió durante la crisis financiera. O por razones no relacionadas: las inundaciones en China elevan los precios del tabaco, mientras que una huelga en México hace lo mismo con la plata. Estrategias de cobertura rentables Ninguna ventaja puede ser creada por la cobertura. No tratando de ser un pooper partido, pero eso es un hecho. Lo explicaré. 1 porción mucho 1 cortocircuito de la porción ninguna porción de la posición 2 mucho 1 cortocircuito de la porción 1 porción mucho 1 largo de la porción 3 porciones corto 2 porciones cortocircuito No importa qué, el efecto neto es igual que apenas ir en una dirección (o tomar ninguna posición en el caso De igual cobertura). En realidad, puede ser más costoso si mantiene las posiciones en rollover causa que pagará la diferencia en el intercambio. Mi mejor consejo es no malgastar su tiempo tratando de averiguar. No sólo más caro si se mantiene sobre rollover, pero usted paga el spread en su cobertura, así, a menos que la cobertura tenía su propio borde direccional (es decir, algo que quería el comercio por separado, y acaba de pasar a ser cubierto, pero las señales comerciales , El plan, y el borde son enteramente independientes el uno del otro) youd apenas esté pagando más global. Es por eso que tantas personas aquí lo llaman quotnedgingquot, o Newbie Hedging. No tiene mucho sentido construir un plan comercial alrededor de él y no ser capaz de cubrirse debe tener cero impacto en su capacidad general de comercio. Siempre piense en sus operaciones como una exposición neta y verá theres poca necesidad de cobertura. Se unió a Jul 2012 Status: El tiempo es mi único amigo 159 Puestos He encontrado dos cosas interesantes. --- 1 --- cuando usted se cubre. por ejemplo. Si tiene 1000 en su cuenta. Y usted compró un lote EUR / USD 1.3050 y vendió 1 lote 1.3000. Usted ahora lleva a cabo una pérdida de 500. capital 500. usted tiene una posición de cobertura completa. Ahora mercado fue incluso más bajo a 1.2950. Usted decidió cerrar su ganancia de la posición de la venta 500. la equidad becarefull sigue siendo 500. la única cosa que cambió cuando usted cerró su posición de la venta es su equilibrio. Ahora es 1500. Ahora hay 2 casos. no caso. 1) si el mercado retrocede ahora a 1.3000. Y cubrieron su posición vendiendo otra vez. Usted volvió a punto de equilibrio. 1000 acciones - 1500 balance-. no caso. 2) si el mercado fue en contra de usted cuando cerró su posición de venta 1.2950 que vendió 1.3000 y siguió bajando. Aquí su perder mucho de su cuenta. Por lo que antes de cerrar esa posición de venta debe analizar cuidadosamente el mercado. Usted debe saber la hora exacta que el precio volverá. Si no sólo mantener su posición cubierta. Y empezar a operar nuevamente. Como si esa posición cubierta fuera cerrada. Hasta su listo (cuando usted ha analizado el mercado cuidadosamente). --- 2 --- cuando usted se cubre. Mantener scalping. por ejemplo. Compró 1 lote eur / usd 1.3000 y vendió un 1.2995. Se cierra la posición de venta 1.2990. Y cuando el mercado vuelve a cerrar la posición de compra 1.3005. Y seguir haciendo eso. Pero si el mercado bajó a 1,2980. Y el precio no retrocedió cuando usted cerró la posición 1.2990 de la venta. Sólo vender otro lote allí. Y seguir haciendo eso. ----------------------- muy gracioso -------------------- Sé que no es eso fácil. Precio no volver sobre todo el tiempo. Pero tienes otra forma de cobertura. Creo que eso es todo. . Eso es cobertura. Conozco chicos que ya lo saben. Pero el rompecabezas que falta no está conmigo. Vamos a buscar ese rompecabezas. Y vencer a estos chicos que siguen publicando - no hay manera de que pueda beneficiarse de la cobertura -. Estos tipos que lo dice. Ellos son los que realmente están haciendo dinero de ella (cobertura) y no quieren que otros se beneficien de ella. Por lo que publicar contra la cobertura para minimizar el número de comerciantes que conoce el rompecabezas que falta. Deja que la carta sea tu chófer. - Forexmnstr - ----------------------- muy divertido -------------------- Yo sé no es así de fácil. Precio no volver sobre todo el tiempo. Pero tienes otra forma de cobertura. Creo que eso es todo. . Eso es cobertura. Conozco chicos que ya lo saben. Pero el rompecabezas que falta no está conmigo. Vamos a buscar ese rompecabezas. Y vencer a estos chicos que siguen publicando - no hay manera de que pueda beneficiarse de la cobertura -. Estos tipos que lo dice. Ellos son los que realmente están haciendo dinero de él (cobertura) y no quieren a los demás. Aquí vamos de nuevo. Cuando alguien como yo señala la inutilidad de la cobertura, alguien dice que es una gran conspiración para evitar que los demás se protejan y lucren. Absurdo absurdo. NUNCA me cubro dentro del mismo instrumento. Por favor, lea nuevamente mi post donde le explico de una manera muy sencilla por qué cubrir el mismo instrumento es inútil y realmente costoso. Su simple matemática y sentido común. Si usted no lo entiende, entonces Im miedo su totalmente perdido. Mi sugerencia es dejar de negociar hasta que entienda por qué la cobertura es perjudicial y no beneficioso. Encontré dos cosas interesantes. --- 1 --- cuando usted se cubre. por ejemplo. Si tiene 1000 en su cuenta. Y usted compró un lote EUR / USD 1.3050 y vendió 1 lote 1.3000. Usted ahora lleva a cabo una pérdida de 500. capital 500. usted tiene una posición de cobertura completa. Ahora mercado fue incluso más bajo a 1.2950. Usted decidió cerrar su ganancia de la posición de la venta 500. la equidad becarefull sigue siendo 500. la única cosa que cambió cuando usted cerró su posición de la venta es su equilibrio. Ahora es 1500. Ahora hay 2 casos. no caso. Usted podría pensar que este ejemplo de cobertura que escribió es inteligente, pero está lejos de ello. Esto es exactamente lo que su corredor le encantaría hacer. Mantenga una posición neto neto mientras que paga los intercambios y la extensión adicionales. Heres una mejor idea de cómo manejar el ejemplo que usted proporciona. Comprar un lote en 1.3050 (sin cobertura). Corte su pérdida en el comercio de compra en 1.3000 (-50 pips) e inmediatamente ingrese un lote corto. Cierre corto en 1.2950 para ganancias de 50 pips. En realidad tiene el mismo efecto neto, mientras que también paga menos intercambio y propagación. Cuanto antes su mente puede comprender este concepto, mejor será un comerciante que será. Commercial Member Se unió a enero de 2012 459 Posts No sé por qué es tan difícil para algunos entender el verdadero significado de la cobertura, pero es obvio que ninguno de los que ha publicado conoce una estrategia quothedging rentable o no. Y todos los ejemplos dados son terribles, y no estrategias en absoluto. Lamentablemente eso es muy común en el mundo forex. La cobertura se define como una posición de inversión para compensar / minimizar pérdidas / ganancias potenciales. Los grandes fondos de cobertura lo hacen todo el tiempo, las firmas de corretaje de Wall Street lo hacen todo el tiempo, y la mayoría del tiempo son rentables. Pero siempre implican diferentes instrumentos y / o símbolos. Ahora, es cierto que si alguien compra euros en dólares (compra eur / usd) y más tarde compra dólares en euros (vender eur / usd) tiene 2 monedas euros y dólares, pero porque sus préstamos también están en 2 monedas que mantienen Compensando unos a otros como los cambios de tasas, entonces básicamente se detiene su pérdida y eso es todo, pero este acto está lejos de ser una estrategia de quothedging. Ahora, nada malo si alguien quiere hacerlo. Lo que significa cortar sus pérdidas mediante la compra de la otra moneda en lugar de vender el que está celebrando inmediatamente en una pérdida. Contrariamente a lo general creo que no le cuesta dinero extra (supongo que hay una cantidad insignificante en swap que desea considerar si desea hacerlo con otras monedas diferentes, a continuación, el Eur / usd). Pero por favor, no confunda esto con una estrategia de quothedging. Hasta ahora nadie ha publicado una estrategia de quothedging aquí. Y todos los comentarios y opiniones han sido sobre no-estrategias, pero erróneamente llamado así debido a los pequeños pensamientos y el estudio por sí mismos. Lo cierto es que las estrategias de cobertura son el secreto más guardado de los fondos de cobertura y las empresas de corretaje. Es por eso que contratan economistas, matemáticos, programadores, contables, sociólogos y lo que usted. Para estudiar miles de instrumentos, sus comportamientos en relación a cada uno para llegar a una secuencia logística de compra y venta de múltiples instrumentos que después de un ciclo terminan en ganancias mientras se cubren o cubren en todo momento. ¿Es eso posible con los pares de la divisa solamente. Creo que es. Pero va muy por detrás de la compra de la otra moneda de un par. Usted podría pensar que este ejemplo de cobertura que escribió es inteligente, pero está lejos de ello. Esto es exactamente lo que su corredor le encantaría hacer. Mantenga una posición neto neto mientras que paga los intercambios y la extensión adicionales. Heres una mejor idea de cómo manejar el ejemplo que usted proporciona. Comprar un lote en 1.3050 (sin cobertura). Corte su pérdida en el comercio de compra en 1.3000 (-50 pips) e inmediatamente ingrese un lote corto. Cierre corto en 1.2950 para ganancias de 50 pips. En realidad tiene el mismo efecto neto, mientras que también paga menos intercambio y propagación. Cuanto antes su mente puede comprender este concepto, mejor será un comerciante que será. . Vamos a hacer un cálculo si realmente terminan pagando más spreads comprando la otra moneda en lugar de vender la que usted tiene inmediatamente. Se calcula con un spread fijo de 2 pips para cálculos sencillos. Comprar 1 lote de euros a 1.3050 pagado 2 pips Vendido los euros a 1.3000 pagados 2 pips Comprar Dólares a 1.3000 paid 2 pips Vendido los dólares a 1.2950 pagado 2 pips total pagado 8 pips Compre 1 lote de euros. Paids 2 pips Comprar dólares, pagó 2 pips vender dólares, pagó 2 pips vender los euros, paga 2 pips total pagado 8 pips. No hay diferencia. Obviamente, es su capacidad de saber cuándo entrar y salir que produciría beneficios o pérdidas para usted. Pero que va para los 2 métodos. En cuanto al intercambio. Sí, usted podría terminar pagando algunas de sus posiciones estancia durante la noche. Pero en lo personal no me preocupa mucho. Quiero decir que si lo hice, y nunca quise pagar alguno, tendría que cerrar todas mis posiciones antes de medianoche y volver a abrirlas después. Pero eso me costaría mucho más que el propio swap. Dudo que hagas eso para ahorrar swap. Pero tal vez usted tiene una estrategia que quotneverquot necesaria para mantener las posiciones durante la noche. Eso no lo sé. Hedging a través de la diversificación es un enfoque diferente. Personalmente no me gusta diversificar demasiado, pero a veces trato de encontrar instrumentos separados que pueden protegerse mutuamente a la baja, mientras que al mismo tiempo no se limitan entre sí tanto al alza. En otras palabras, cada instrumento es autosostenible y tiene el potencial de apreciar por sí mismo. Es casi como tratar de encontrar un arbitraje sintético (pero no realmente un arbitraje). En última instancia, uno debe preguntarse si el riesgo vale la recompensa potencial antes de poner el dinero. ¿Puede explicar más? Mi entendimiento es que todas las cestas en última instancia, se resuelven en posiciones más simples, negando cualquier ventaja proporcionada por la canasta en sí. Por ejemplo, si Im largo UE, largo UJ y corto GJ, entonces E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, por lo tanto su efectivamente no es diferente a simplemente ser largo neto EG (Suponiendo que las posiciones de tamaño adecuado para equilibrar todo lo que cualquier desequilibrio podría ser replicado por el comercio de una pequeña segunda posición). Hay muchos comerciantes por ahí que el uso. Estrategia de cobertura. Cada uno tiene su propio. Están haciendo mucho dinero. Nunca pierde. Cómo es eso posible. No creo que sea posible. Al menos no para el comerciante al por menor, por la razón que acabo de dar. Cualquier oportunidad para el arbitraje triangular / circular sería fugaz, y más que probable compensado por la propagación. ¿De dónde sacaste tu información? ¿Puedes explicar más? Mi comprensión es que todas las canastas finalmente se resuelven en posiciones más simples, negando cualquier ventaja proporcionada por la canasta misma. Por ejemplo, si Im largo UE, largo UJ y corto GJ, entonces E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, por lo tanto su efectivamente no es diferente a simplemente ser largo neto EG (Suponiendo que las posiciones de tamaño adecuado para equilibrar todo lo que cualquier desequilibrio podría ser replicado por el comercio de una pequeña segunda posición). No creo que sea posible. Al menos no para el comerciante minorista, por la razón. Creo que están mezclando cestas con setos. No puede ser arsed leyendo los enlaces por lo que quizás ive mal entendido su post. Algunas personas aquí están tratando. La palabra clave está intentando. Para explicar aquí que NEDGING no es cobertura, y que hay un concepto muy claro de lo que es la cobertura, y no es lo que es esencialmente el cierre de una posición (a pesar de embargo muchas entradas abiertas MuppetT4 muestra en la pantalla). Una cesta es una cesta y es su propia otra cosa. Una cobertura, como algunos están tratando de explicar, es como esperar que se produzca una sequía por lo que invertir en empresas de ahorro de agua que parecen ser sólidos esperando que su negocio a ser más rentable durante la sequía y por lo tanto sus existencias también a subir como un resultado. Al mismo tiempo que también invierten en lo que parece ser empresas sólidas que fabrican un tipo particular de plástico, porque las empresas de ahorro de agua utilizan este plástico para hacer sus productos de almacenamiento de agua, pero al mismo tiempo este mismo plástico también se utiliza para crear impermeables Y sombrillas. Por lo que, si hay una sequía las empresas de ahorro de agua debe volverse alcista, y posiblemente lo mismo con la empresa de plásticos. Pero si la sequía no sucede y se convierte en una temporada de lluvias, entonces usted pierde en las empresas de almacenamiento de agua, pero todavía posiblemente break-even o salir adelante en las empresas de plásticos. O algo así. Soy sólo un nubcake. Mire me nedge mi manera de beneficios garantizados hrughalguhagluah111 debo agregar que esto es sólo un discurso general y no realmente una respuesta a hanover que im seguro sabe lo que es un seto. Como para el resto de ustedes que no saben lo que es un seto, por favor, volver a la sección novato donde pertenecen y dejar de hablar mierda. Creo que están mezclando cestas con setos. No puede ser arsed leyendo los enlaces por lo que quizás ive mal entendido su post. Algunas personas aquí están tratando. La palabra clave está intentando. Para explicar aquí que NEDGING no es cobertura, y que hay un concepto muy claro de lo que es la cobertura, y no es lo que es esencialmente el cierre de una posición (a pesar de embargo muchas entradas abiertas MuppetT4 muestra en la pantalla). Una cesta es una cesta y es su propia otra cosa. Un seto, como algunos están tratando de explicar, es como esperar que haya una sequía para que usted. Sí, eso es más o menos la forma en que lo entiendo, también. Re cestas de mezcla y setos: ¿qué es una canasta, si no es una colección de posiciones simultáneamente abiertas Y si las monedas en esas posiciones cancelar o superponer, entonces no el álgebra (como se muestra en mi ejemplo) mantener bien Sí, eso es más o menos el También lo entiendo. Re cestas de mezcla y setos: lo que es una canasta, si no es una colección de posiciones simultáneamente abiertas Y si las monedas en esas posiciones cancelar o superponer, entonces no el álgebra (como se muestra en mi ejemplo) mantener bien sí, supongo. No pruebo sus cosas porque en general no hay necesidad. Mi comprensión de una cesta es que se puede utilizar para crear sintéticamente un tipo de posición que de otro modo no es posible. Jacklarkin lo explicó bien en el hilo de pepperstone, donde los ajustes de apalancamiento para ciertos pares pueden ser superados por una canasta de otras monedas que no tienen esta misma restricción de apalancamiento. Y, por supuesto, usted tiene cestas que son un intento de arbitraje. Pero buena suerte con quien quien lo intente. Maldita sea, ahora tengo que ir y volver a leer su mensaje y los enlaces para ver exactamente de dónde viene. Toda esta mierda es como crackear y hackear. Dos términos que en algún momento básicamente intercambiaron significados entre sí. Con cualquier persona que sabe la diferencia que usted tiene que especificar realmente qué versión usted significa, el significado original o el significado actual. Es lo mismo con esta mierda de cobertura. Su convertido tan corriente ahora para referirse al cierre de una posición con un nuevo boleto contrario del fabricante del mercado del bullshit en MuppetT4 como cobertura y los corredores también refieren a él como que ahora también. Ahora usted tiene que diferenciar entre la cobertura en el sentido real contra el sentido del idiota de la corriente del bullshit. cojo. Sí, supongo que sí. No pruebo sus cosas porque en general no hay necesidad. Mi comprensión de una cesta es que se puede utilizar para crear sintéticamente un tipo de posición que de otro modo no es posible. Jacklarkin lo explicó bien en el hilo de pepperstone, donde los ajustes de apalancamiento para ciertos pares pueden ser superados por una canasta de otras monedas que no tienen esta misma restricción de apalancamiento. Y, por supuesto, usted tiene cestas que son un intento de arbitraje. Pero buena suerte con quien quien lo intente. Maldita sea, ahora tengo que ir y volver a leer. Antes de hacer un montón de (posiblemente) lectura innecesaria. Los enlaces no son específicamente sobre cestas, de hecho más sobre la futilidad de nedging. No sé por qué es tan difícil para algunos entender el verdadero significado de la cobertura, pero es obvio que ninguno de los que ha publicado conoce una estrategia de quothedging rentable o no. Y todos los ejemplos dados son terribles, y no estrategias en absoluto. Lamentablemente eso es muy común en el mundo forex. La cobertura se define como una posición de inversión para compensar / minimizar pérdidas / ganancias potenciales. Los grandes fondos de cobertura lo hacen todo el tiempo, las firmas de corretaje de Wall Street lo hacen todo el tiempo, y la mayoría del tiempo son rentables. Pero siempre implican diferentes instrumentos y / o símbolos. Ese significado de (cobertura) es el significado exacto que los bancos y las ballenas de la divisa quieren que usted sepa. Pero el verdadero significado de la cobertura rentable se mantiene con las ballenas. Deja que la carta sea tu chófer. - Forexmnstr-