Análisis Cuantitativo De La Divisa

Análisis cuantitativo de la divisa ¿Cuál es cuantitativos Ejemplos Análisis de Análisis Estadístico cuantitativa o ¿Cuál es el análisis cuantitativo El análisis cuantitativo permite a los comerciantes para eliminar la emoción del proceso de inversión. El análisis cuantitativo es un enfoque que se centra en las estadísticas o más de probabilidades sentimientos viscerales. Dada la tecnología de los ordenadores y los modelos matemáticos sofisticados, el análisis cuantitativo se ha apoderado de Wall Street y la mayoría de los nuevos operadores y empleados en las calles de pared o los que tienen una mentalidad cuantitativa. El análisis cuantitativo tiene un lugar en el mercado de divisas al igual que cualquier otro mercado. Debes estar familiarizado con las diferentes formas de análisis cuantitativo, incluso si no se considera un quant, que es una persona que se acerca a los mercados a partir de un punto de vista cuantitativo. Una razón financiera simple, como recompensa de la muñeca, las ganancias por acción o algo más difícil como la valoración de opciones y el flujo de caja descontado son formas de análisis cuantitativo. Como se puede imaginar, los datos es crítica en el análisis a menudo es sólo tan bueno como los datos que van en tantos cuantos se centran en la calidad de los datos utilizados para llenar sus modelos matemáticos y estadísticos. Los ejemplos de Quantitative Análisis estadístico o usted no tiene que ser un genio de las matemáticas o tener un doctorado en la econometría para beneficiarse de análisis estadístico. Con las estadísticas, que busca en la dependencia o la asociación de dos variables aleatorias o para conjuntos de datos. Los comerciantes se benefician del análisis estadístico común de correlaciones, que se refieren a una amplia clase de relaciones estadísticas y la dependencia. Una correlación común en el mercado de divisas es la debilidad del dólar se correlaciona con la debilidad de los mercados emergentes. Otra relación entre mercados fortaleza del yen y la debilidad del mercado de valores. El análisis estadístico es útil para determinar las probabilidades futuras, pero no está destinado a ser puramente predictivo. Una declaración típica es que la correlación no es causalidad. La causalidad significa explícita de causa y efecto, mientras que la correlación significa simplemente posibles movimientos comunes entre dos variables aleatorias. La escala de coeficientes de correlación es de -1 a 431, mientras que el negativo es una relación inversa perfecta o correlación, correlación cero es cero, y uno positivo es perfecta correlación positiva casi como las dos variables o los mercados son esposados ​​el uno al otro. Otra forma favorable de análisis estadístico se conoce como análisis de regresión. El análisis de regresión es un modelo estadístico y el análisis cuantitativo muy favorable con el fin de ayudarle a ver la relación entre las variables. El análisis de regresión se centra en la relación entre una variable dependiente y una o más variables dependientes. En concreto, el análisis de regresión ayuda a entender cómo el valor típico de la variable dependiente cambia cuando una de las variables independientes tan variados. La mayoría de los paquetes de gráficos FX tienen un canal de regresión que hace el cálculo de análisis de regresión para usted y es a menudo más fácil de acceder a que las correlaciones. El análisis de regresión estima comúnmente la expectativa condicional o dirección del precio de la variable dependiente dada la variable independiente. Esto significa que el valor medio de la variable dependiente con respecto a una variable independiente fijo. Esto a menudo se muestra en una línea inclinada superior o corte a través de precios en la dirección de la tendencia o en un lado inferior se mueve la línea de regresión es a menudo plana. Mientras que los modelos matemáticos están más allá del alcance de este artículo, muchos comerciantes utilizan Excel de Microsoft y el uso de la función de correlación entre las variables sobre un conjunto determinado de tiempo para determinar si existe una correlación positiva o negativa. Sin embargo, muchos medios de investigación pondrán a cabo informes de correlación y que también se pueden encontrar en los terminales de investigación como Bloomberg o Reuters. Si usted está interesado en hacer este tipo de modelos a sí mismo, es importante destacar que los resultados son impulsadas por los datos incompletos o faltantes y datos que pueden llevar por mal camino. Por lo tanto, se debe tener cuidado de los datos que faltan en primer lugar con el fin de tener un análisis eficaz de los datos. Excel es probablemente la mejor opción en términos de hacer un análisis simple, pero muchos corredores de proporcionar herramientas que pueden ayudarle a hacer un montón de análisis también. En conclusión, el análisis estadístico está destinado a envolver su cabeza en torno a las variables aparentemente al azar para un patrón que usted puede operar. Riesgo siempre debe ser gestionado, pero estos patrones puede durar mucho tiempo, incluso sin la causalidad existente. Aunque aparentemente similares, backtesting es el lobo proverbial en ropa de las ovejas de análisis de frecuencia estadística o cuantitativa. Vale la pena estar al tanto de las pruebas de espalda agudo como el modelado estadístico, ya que más a menudo que no backtesting se realiza a través de conjuntos de datos idealizadas, que pueden provocar una falsa confianza, sobre apalancamiento, y potencialmente grandes pérdidas cuando el entorno actual diverge del análisis de datos set. Quantitative ¿Qué es el análisis cuantitativo análisis cuantitativo se refiere a la economía, los negocios o el análisis financiero que tiene como objetivo comprender o predecir el comportamiento o eventos a través del uso de las mediciones y cálculos matemáticos, modelos estadísticos y de investigación. analistas cuantitativos tienen por objeto representar una realidad dada en términos de un valor numérico. se emplea el análisis cuantitativo por una serie de razones, incluyendo la medición, evaluación de desempeño o la valoración de un instrumento financiero. y la predicción de fenómenos del mundo real, tales como los cambios en la tasa de crecimiento de los countrys producto interno bruto (PIB). VIDEO Carga del reproductor. ROMPIENDO Análisis Cuantitativo En términos generales, el análisis cuantitativo se puede entender mejor como simplemente una manera de medir o evaluar las cosas a través del examen de los valores de las variables matemáticas. La principal ventaja de un análisis cuantitativo es que implica el estudio de los valores precisos y definitivos que pueden ser fácilmente comparados entre sí, como un companys ingresos o ganancias año tras año. En el mundo financiero, los analistas que se basan estrictamente en el análisis cuantitativo se refieren con frecuencia como cuantos jinetes o cuantitativos. Los gobiernos se basan en un análisis cuantitativo para tomar decisiones de política económica monetaria y otros. Los gobiernos y los bancos centrales comúnmente realizar un seguimiento y evaluar los datos estadísticos tales como las cifras del PIB y del empleo. Los usos más comunes de análisis cuantitativo en la inversión incluyen el cálculo y la evaluación de los coeficientes financieros tales como la relación precio-ganancias (P / E) o las ganancias por acción (EPS). El análisis cuantitativo se extiende a partir del examen de los datos estadísticos simples tales como los ingresos, a cálculos complejos, como el flujo de caja descontado o valoración de opciones. Vs. cuantitativa Análisis cualitativo Si bien el análisis cuantitativo sirve como una herramienta de evaluación muy útil por sí mismo, a menudo se combina con la herramienta de investigación y evaluación complementaria de análisis cualitativo. Por ejemplo, es fácil para una empresa para utilizar el análisis cuantitativo para evaluar figuras como los ingresos por ventas, los márgenes de utilidad o rendimiento de los activos (ROA), pero la compañía también puede desear evaluar la información que no es fácilmente reducible a valores matemáticos, tales como su reputación de la marca o la moral de los empleados internos. En un proyecto de análisis cualitativo y cuantitativo combinado, una empresa, el analista o inversor podrían desear evaluar la fuerza de un producto en particular que una empresa fabrica y vende. La parte de análisis cualitativo del proyecto puede llevarse a cabo utilizando herramientas como encuestas a los clientes que piden los consumidores por sus opiniones sobre el producto. Un análisis cuantitativo del producto también se puede iniciar a través del examen de los datos en relación con el número de clientes que repiten, quejas de los clientes y el número de reclamaciones de garantía durante un período determinado de análisis time. Quantitative Sí entiendo el concepto básico. No puedo explicarlo sin embargo, porque sería un error de decirle simplemente la teoría básica. Hay una gran cantidad de material sobre el tema que flotan alrededor sin embargo. Sólo Google y encontrará buenas fuentes. También me ocurrió esta idea hace unos días. Recogidos los datos ahora me han preguntado a algunos expertos a trabajar en él. Mi sugerencia, ya sea leído lo suficiente sobre él o contratar a alguien que lo entienda. No es un juego de niños ya que me dijeron. Gracias mi amigo. Tiene que ver con estocástico Usuario Dic 2008 Estado: Técnicamente Fundamental 228 Mensajes Cuando empecé a hacer el análisis cuantitativo en los pares de divisas que he encontrado que es muy difícil. Yo estaba usando el proceso de modelado y las ideas de la renta fija normal y tratando de generar simulaciones de Monte-Carlo, pero fracasó por un largo tiempo. Hay varias razones para esto, uno es robaba son muy inestables y diariamente rango de movimiento del par de divisas podría ser enorme. Otra es que la liquidez varía durante todo el día. Si intenta usted tendrá que tener en cuenta gran número de variables para obtener algo relevante. Entonces mis amigos sugirieron algunas ideas para basar mi investigación sobre el movimiento direccional de pares y su predictibily. No puedo decir que funciona, pero de manera macro Puede ayudar a decidir un mejor par de divisas para un método de negociación. Por ejemplo actualmente que el comercio sólo USD / JPY robaba he encontrado que es la mejor pareja para mi método y funciona muy bien para mí. No tenía entrenamiento formal en esto, pero si usted tiene algún conocimiento yo sólo quiero advertirle que su camino diferente (y difícil para mí) para analizar cuantitativamente en la divisa que en otros mercados. Pruebe algunos enfoque diferente de lo habitual cosas de la convergencia / divergencia. GL La única manera de conseguir más inteligente es jugando un rival más inteligente. Usuario Dic 2008 Estado: Técnicamente Fundamental 228 Mensajes Hey Constin insertas sus ideas aquí si vas por ella. espero no haberte asustado fuera La única manera de conseguir más inteligente es jugando un rival más inteligente. Usuario Jul 2008 Estado: Miembro Mensajes 750 Hey Constin hacer publicar sus ideas aquí si vas por ella. espero no haberte asustado apagado No hay, que aún no ha asustarme. Gracias. He encontrado alguna definición de análisis cuantitativo: analista quotQuantitative. en finanzas, alguien que aplica las matemáticas, entre otras cálculo estocástico, a financequot en. wikipedia. org/wiki/QuantitativeanalysisQuantitative Trading Qué es el comercio cuantitativo de comercio cuantitativo consiste en estrategias comerciales basadas en el análisis cuantitativo. que se basan en cálculos matemáticos y cálculo de números para identificar las oportunidades comerciales. A medida que el comercio cuantitativa se utiliza generalmente por las instituciones financieras y fondos de cobertura. las transacciones suelen ser grandes en tamaño y pueden hacerse mediante la compra y venta de cientos de miles de acciones y otros valores. Sin embargo, el comercio cuantitativa se está volviendo más comúnmente utilizado por los inversores individuales. ROMPIENDO Quantitative Trading precio y el volumen son dos de las entradas de datos más comunes que se utilizan en el análisis cuantitativo como las principales entradas a modelos matemáticos. técnicas cuantitativas de comercio incluyen la negociación de alta frecuencia. negociación algorítmica y de arbitraje estadístico. Estas técnicas son de tiro rápido y suelen tener horizontes de inversión a corto plazo. Muchos comerciantes cuantitativos están más familiarizados con las herramientas cuantitativas, tales como medias y osciladores en movimiento. Entendiendo los comerciantes Quantitative Trading cuantitativos se aprovechan de la tecnología moderna, las matemáticas y la disponibilidad de bases de datos completas para la toma de decisiones comerciales racionales. comerciantes cuantitativos adoptan una técnica de negociación y crear un modelo de ella usando las matemáticas, y luego desarrollan un programa informático que aplica el modelo a los datos históricos del mercado. El modelo es entonces backtested y optimizado. Si se logran resultados favorables, el sistema se implementa en los mercados en tiempo real con el capital real. La forma cuantitativa función de los modelos de comercio puede ser descrita mediante una analogía. Considere un informe del tiempo en el que el meteorólogo pronostica una probabilidad del 90 de lluvia, mientras que el sol está brillando. El meteorólogo deriva esta conclusión contraria a la intuición por la recolección y análisis de datos climáticos de los sensores en toda la zona. Un análisis cuantitativo computarizado revela patrones específicos en los datos. Cuando estos patrones son comparados con los mismos patrones revelados en el histórico de datos climáticos (backtesting), y 90 de cada 100 veces el resultado es la lluvia, entonces el meteorólogo puede sacar la conclusión con confianza, por lo tanto, el pronóstico 90. comerciantes cuantitativos aplicar este mismo proceso para los mercados financieros para tomar decisiones comerciales. Ventajas y desventajas de comercio cuantitativo El objetivo de la negociación es calcular la probabilidad óptima de ejecución de un comercio rentable. Un comerciante típica puede controlar de manera efectiva, analizar y tomar decisiones comerciales en un número limitado de valores antes de que la cantidad de datos de entrada sobrepasa el proceso de toma de decisiones. El uso de técnicas cuantitativas de comercio ilumina este límite mediante el uso de ordenadores para automatizar las decisiones de supervisión, análisis y negociación. La superación de la emoción es uno de los problemas más generalizados con el comercio. Ya se trate de miedo o la codicia, cuando el comercio, la emoción sólo sirve para ahogar el pensamiento racional, que generalmente conduce a pérdidas. Las computadoras y las matemáticas no poseen emociones, por lo que el comercio cuantitativa elimina este problema. comercio cuantitativa tiene sus problemas. Los mercados financieros son algunas de las entidades más dinámicas que existen. Por lo tanto, los modelos comerciales cuantitativas deben ser lo más dinámico que ser consistente y exitoso. Muchos comerciantes cuantitativos desarrollar modelos que se encuentran temporalmente rentable para la situación del mercado para el que se desarrollaron, pero en última instancia fracasan cuando las condiciones del mercado change. Quantitative Análisis Técnico Usuario Ago 2011 Estatus: Miembro Mensajes 1.106 Las bases enfoque de análisis técnicos de las estrategias de negociación en el precio pasado comportamiento con el supuesto de que los patrones de movimiento se repetirán. Uno de los principales problemas en el análisis técnico es la dificultad de especificar los patrones de una manera que permite que las pruebas objetivas. Si publico una pregunta como quotWhat es un flagquot alcista voy a tener respuestas como quotthat duerma workquot, sin explicaciones adicionales. O quotgo y leer babypipsquot donde no encontrará ninguna respuesta inteligente. Después voy a recibir toneladas de cartas, donde estaba presente una bandera alcista y funcionaba gracias a la retrospectiva. Cómo correctamente, objetivamente definir una bandera alcista suele ser explicado. Voy a leer los mensajes que explican que es subjetivo casi como un arte: no más que una excusa para no admitir la ignorancia. Si una tendencia hacia arriba es de máximos más altos y más bajos, lo que es un alto ¿Cuál es la mínima Por qué si un martillo tiene un cuerpo pequeño lo que es lo suficientemente pequeño para ser pequeño por qué los cuantitativos enfoque de análisis de bases de las estrategias en los modelos matemáticos del precio evolución. Uno de los problemas con el análisis cuantitativo es la definición del modelo que se aplica. El modelo tiene que ser de confianza como válido. A continuación, los parámetros tienen que ser estimado que hará que sus valores o bien inacurate o retardada o ambas cosas. ¿Qué pasa con la cuantificación de la propia AT como el modelo para estimar A modo de ejemplo, que pasó mucho tiempo para estimar la tendencia. Tenía que responder quotwhat es un trendquot. He encontrado una respuesta que sobre todo me satisface. No porque sea correcta. No porque sea elegante. Sino porque es lo mejor que puedo objetivamente defino y creo que no hay una respuesta correcta de todos modos. Por lo menos tengo una definición. Mirando mi indicador resultante pensé que había algo que faltaba: los rangos. Más precisamente la definición de los intervalos. Al principio yo simplemente pensé que un rango no es más que un caso particular de una tendencia. Se isnt una tendencia hacia arriba o hacia abajo una tendencia sino una tendencia horizontal. A fin de cuentas una línea horizontal es una línea como los demás, ¿no es cierto, pero hay una diferencia entre un rango y una tendencia. En una tendencia a ir en corto tiene menos probabilidad de éxito y un beneficio potencial más pequeño en comparación con ir de largo. Conversly de la tendencia a la baja. Esto es obvio, porque los retrocesos son más pequeños que los mueve hacia adelante. Sin embargo, una serie puede ser objeto de comercio de ambos lados con el mismo riesgo y el beneficio potencial. ¿Qué tan pequeño será la pendiente de la tendencia a ser un miembro cualificado de una gama De hecho amplios intervalos son de columpios que están en el límite de la tendencia en términos de ancho de banda. Puede suceder que la pendiente estimada de la tendencia dentro de un rango consigue mayor que la pendiente de una tendencia constante No existe un umbral por debajo del cual una tendencia se puede calificar una gama para mejorar la estimación de tendencia Me di cuenta de que las líneas de tendencia y los canales eran en realidad muy buenas herramientas. ¿Son realmente mejorar el resultado o es sólo que viene de mis creencias Cómo dibujar de forma automática para validar esta se puede hacer coincidir una bandera alcista, un martillo, un nivel de S / R, una línea de tendencia. Las personas objetivamente como Lo, Mamaysky, Osler y Wang tienen rayar la pintura en el campo de la investigación académica. Me pregunto si aquí hay gente interesada en la discusión de estos problemas. Esos son problemas muy difíciles de resolver. Implican herramientas matemáticas complejas. No espero una gran cantidad de personas que desean publicar aquí, pero me gustaría mensajes valiosos. Sin codicia. Sin miedo. A sólo matemáticas. Cuando se empieza a analizar estas cosas, te das cuenta de lo mal que la knowledgequot quotcommon que se predica en los foros de venta al por menor es. Para, ejemplo, haciendo simulaciones de Monte Carlo de algoritmos de negociación a corto plazo, se pueden encontrar algunos realmente sorprendentes hechos acerca de cómo se debe configurar el TP y SL, dependiendo del comportamiento reciente del instrumento: O el precio que hay que pagar si quiero cambiar ahora en vez de esperar un poco (de mercado en comparación con el fin de carrera): Este es el tipo de conocimiento que sólo el análisis cuantitativo puede traer. Pero antes de poder hacer este tipo de simulaciones, es necesario trabajar con las herramientas adecuadas y los datos limpios. Lo que significa abandonando sus malos datos históricos MT4 y Usuario Oct 2013 Estado (no se extiende.): Forex Shaman 1.468 Mensajes Cuando se empieza a analizar estas cosas, te das cuenta de lo mal que la knowledgequot quotcommon que se predica en los foros de venta al por menor es. Para, ejemplo, haciendo simulaciones de Monte Carlo de algoritmos de negociación a corto plazo, se pueden encontrar algunos realmente sorprendentes hechos acerca de cómo se debe configurar el TP y SL, dependiendo del comportamiento reciente del instrumento: O el precio que hay que pagar si quiero cambiar ahora en vez de esperar un poco (de mercado en comparación con el fin de carrera): Este es el tipo de conocimiento que sólo el análisis cuantitativo puede traer. Pero antes de poder. Este experimento es cuestionable, no sé lo que muestra que usted utilizó o cómo se distribuyó la muestra, pero sé que en una muestra aleatoria normalmente distribuida que no importa lo que usted tiene RR, perderá dinero de cualquier manera. Ahora, por supuesto, el precio no es distrubuted normalmente, pero no pude ver el papel que mide correctamente la distribución del precio, el más preciso todavía era probablemente la distribución T, pero incluso eso no logró en los pares de JPY lo que es muy difícil de modelar el precio de esta manera Así que cualquier tipo de entrada al azar está fuera de la cuestión, ahora lo curioso es que la mayor parte del indicador con la mayoría de los parámetros dan peor que los resultados aleatorios, pero si se ha configurado correctamente, entonces puede darle una ventaja, al igual analicé un grupo de indicadores y resultó que dio ganancias lo largo de muchos años de pruebas. Y si el comercio basándose en una señal no aleatoria que en realidad tiene una idea de la mecánica del precio y puede predecir el precio con más exactitud al azar, entonces yo creo que los minoristas son excepcionalmente. pero justo en éste. Por lo tanto, creo que el 2 Recompensa: 1 El riesgo es realmente cierto y útil, ya que es un catcherquot quottrend, la recompensa más alta atrapa los brotes y el menor riesgo (si es más grande que el ruido) envuelve a todo el ruido y proporciona una expectativa positiva. Ahora 2: 1 RR está bien, pero 2: 1 puede ser 100 TP pip pip con 50 SL o 78 pips, con 39 o muchos más combination. And todavía necesita algo que puede decirle lo que uno de ellos para use. So el 2: 1 en sí mismo no es el Santo grial, sin un análisis adicional para decir qué parámetros usar y cuándo usarlo, es probable que falle, por eso es que la mayoría de los minoristas no logran incluso con 2: 1 RR porque su sux análisis, pero con un buen análisis de la relación 2: 1 se mantendrá. Pero lo hice muchas pruebas con señales que no son al azar y todos mostraron que las situaciones RewardgtRisk obtuvieron los mejores resultados. El TP 2 pip con 30 pips SL como se mostró en su imagen no muy viable, además, ni siquiera realista, con un corredor por menor es imposible de cuero cabelludo que con precisión sin ningún deslizamiento, por lo que incluso si su análisis en datos estática es correcta, no lo puedo trabajar en los mercados reales debido a que el deslizamiento, la propagación y recotizaciones no va dejar que el comercio de esa manera. quotTheres un lechón llevado cada minutequot - P. T. Barnum la matemática es más allá de mí, pero esta investigación puede ser de interés Una prueba matemática de la existencia de tendencias en series temporales arxiv. org/pdf/0901.1945.pdf 64257nancial porque intento de cuantificar los elementos de análisis técnico que tengo que postular la existencia de las tendencias. Como he escrito anteriormente el cuanto no tiene otra opción que confiar en su model. Here esto no es una apuesta muy arriesgada. En el documento que envió el autor definir el precio como una señal hecha de la tendencia y un componente aditivo que oscila en torno a esta tendencia. Cualquier señal puede ser descompuesta de esta manera. La tendencia de ser real (fundamental) o no (puro azar) es de menor importancia. Sin embargo, he mostrado que las tendencias en el mercado tienden a ser más estables que las tendencias encontradas en un gráfico generado aleatoriamente. A pesar de la carta fue construido a partir de los probabilies del mercado. Después de que uno ha definido que la tendencia es un componente suave alrededor de la cual oscila el precio que uno tiene que construir un medio para encontrar este componente, en tiempo real, desde el precio. Esto es lo que estoy tratando de lograr. A continuación se muestra un gráfico de barras rango constante de AUD / USD. La curva punteada es un filtro no causal que suaviza el precio. Defino que esta es la tendencia. El precio es de hecho oscilando alrededor de ella. El filtro utiliza los precios en el futuro. No puedo saber su valor durante los últimos 42 bares (su retraso). Pero quiero para estimar la tendencia en tiempo real. La línea fina es un filtro de Kalman para estimar la posición del filtro en 42 bares. Los tonos delimitan el 1º, 2º y 3º desviaciones estándar. Excepto durante muy fuertes mueve el filtro de Kalman se mantiene dentro de los primeros dos desviaciones. Nunca he visto el filtro de suavizado del ouside la tercera desviación. Es bastante bastante precisos, pero no tan suave como el objetivo que es el seguimiento. Para el siguiente paso Id como para construir automáticamente los canales de tendencia, es más se aproximen a la AP y ver si la estimación se puede mejorar. Así que necesito para construir un medio para encontrar el otro componente de la TA. Imagen adjunta (clic para ampliar) porque intento de cuantificar los elementos de análisis técnico que tengo a postular la existencia de las tendencias. Como he escrito anteriormente el cuanto no tiene otra opción que confiar en su model. Here esto no es una apuesta muy arriesgada. En el documento que envió el autor definir el precio como una señal hecha de la tendencia y un componente aditivo que oscila en torno a esta tendencia. Cualquier señal puede ser descompuesta de esta manera. La tendencia de ser real (fundamental) o no (puro azar) es de menor importancia. Sin embargo, he mostrado que las tendencias en el mercado tienden a ser más estables. No todos los pares de tendencia de la misma manera y en el mismo timeframe. If busca las tendencias a corto plazo / cortos en H4 o gráfico D1, luego olvidarse EUR / USD y GBP / USD y cosas por el estilo. Sólo mirar a parejas que tienen gran diferencia entre permutas (AUD / JPY, NZD / JPY, EUR / RUB, USD / ZAR, etc) que tiene razones fundamentales detrás de él así que no tienes que perder tiempo para justificar la existencia de la tendencia, debido a que las tasas de interés van a hacer eso para usted. Sólo se necesita una herramienta de señalización, y mi hijo de 2: 1 RR que yo hablamos sobre el post anterior, y se debe dar una expectancy. And positivo por supuesto sólo el comercio en la dirección de la permuta positivo para no perder dinero en las permutas negativos. Imagen adjunta (clic para ampliar) Cuando se empieza a analizar estas cosas, te das cuenta de lo mal que la knowledgequot quotcommon que se predica en los foros de venta al por menor es. Para, ejemplo, haciendo simulaciones de Monte Carlo de algoritmos de negociación a corto plazo, se pueden encontrar algunos realmente sorprendentes hechos acerca de cómo se debe configurar el TP y SL, dependiendo del comportamiento reciente del instrumento: O el precio que hay que pagar si quiero cambiar ahora en vez de esperar un poco (de mercado en comparación con el fin de carrera): Este es el tipo de conocimiento que sólo el análisis cuantitativo puede traer. Pero antes de poder. Esta es también una de las razones por las cuales Id les gusta hacer lo que estoy haciendo: cuando el nivel de ruido es alto, algunas personas aumentan su SL en respuesta a la incertainty debido a la volatilidad que otros apenas no entrar. En lugar Id como para estimar la amplitud del ruido con el fin de establecer un orden de límite en su lugar en el límite del intervalo de confianza con una parada mucho más pequeño. Por supuesto que la enfermedad esté activa con menos frecuencia que entrar de inmediato, pero si el SL se puede dividir en dos el RRR se duplica sin cambiar la tasa de ganancias demasiado MT-lo que yo sólo uso MT4 a soltar algo de indi encontrado en la red para ver qué aspecto igual que en la pantalla. Sin codicia. Sin miedo. A sólo matemáticas. El método más sencillo para detectar un cambio de tendencia sería el método que utiliza hayseed: www. forexfactory / showthre. 04post7519704 Medir los ángulos entre las líneas de tendencia, si no es demasiado pronunciadas promedios entonces es una tendencia change. He utilizado móviles a ser más dinámico. No es el método más eficaz y elegante, pero su simple y probablemente rentable si se busca tendencias a largo plazo, en H4 o mayor período de tiempo. No todos los pares de tendencia de la misma manera y en el mismo timeframe. If busca las tendencias a corto plazo / cortos en H4 o gráfico D1, luego olvidarse EUR / USD y GBP / USD y cosas por el estilo. Sólo mirar a parejas que tienen gran diferencia entre permutas (AUD / JPY, NZD / JPY, EUR / RUB, USD / ZAR, etc) que tiene razones fundamentales detrás de él así que no tienes que perder tiempo para justificar la existencia de la tendencia, debido a que las tasas de interés van a hacer eso para usted. Sólo se necesita una herramienta de señalización, y mi hijo de 2: 1 RR que yo hablamos sobre el post anterior, y se debe dar un resultado positivo. Im que busca definiciones cuantitativas recetas no Grand-Mas. Tampoco me quiero olvidar de ningún instrumento. Teniendo en cuenta el instrumento, el EUR / USD, ZAR / JPY o USD / CNH, la forma de estimar la tendencia me importa es obvio o no. No me importa la razón fundamental detrás. No me importa que tiene poder predictivo o no. Quiero estimar que en cualquier instrumento en cualquier punto en el tiempo en tiempo real. Por cierto USD / TRY tiene de intercambio en la dirección corta, lo contrario de la tendencia. Imagen adjunta (clic para ampliar) Im que busca definiciones cuantitativas recetas no Grand-Mas. Tampoco me quiero olvidar de ningún instrumento. Teniendo en cuenta el instrumento, el EUR / USD, ZAR / JPY o USD / CNH, la forma de estimar la tendencia me importa es obvio o no. No me importa la razón fundamental detrás. No me importa que tiene poder predictivo o no. Quiero estimar que en cualquier instrumento en cualquier punto en el tiempo en tiempo real. Una definición cuantitativa sería medir la distribución de cambio de dirección garrapatas tal como es y si hay más repuntes que downticks en un determinado periodo de tiempo, entonces es una tendencia alcista. El intervalo de tiempo no debe ser demasiado poco, porque entonces los brotes calificarían a este aswell, pero supongo atlest 15-20 velas larga. Esto es en realidad la definición de una tendencia, más repuntes que downticks, no más movimiento al alza de movimiento a la baja, debido a que el repunte impulsa a los inversores no la duración de la move. If un operador novato ve una vela parpadeante se mueve lentamente, en el sentido que el 3 pequeña garrapata hasta 1 garrapata grande hacia abajo, entonces el minorista probablemente comprar there. and la tendencia es generado por el dinero tonto por lo general. las burbujas o lo que quieras llamarlo El desplome de la tendencia o la burbuja es el dinero inteligente. Por cierto USD / TRY tiene de intercambio en la dirección corta, lo contrario de la tendencia. Exactamente, el más negativo es el intercambio más fuerte es la trend. There son algunos corredores que ofrecen permutas positivos allí, pero por lo general no son muchos. Pero el elemento clave aquí es que va a invertir en algún momento, al igual que el par EUR / RUB, por lo que en este caso esperar hasta que todos los novatos que han comprado movimiento, y cuando empieza a chocar será una tendencia a la baja garantizada allí. AUD / USD y NZD / USD es más líquido por lo que no ocurre con más frecuencia, es por eso que muchos comerciantes dont cuenta de que, pero es la misma cosa. quotTheres un lechón llevado cada minutequot - P. T. Barnum Ahora, por supuesto, el precio no es distrubuted normalmente, pero no pude ver el papel que mide correctamente la distribución del precio, el más preciso todavía era probablemente la distribución T, pero incluso eso no logró en los pares de JPY así que es realmente difícil de modelo el precio de esta manera si se cambia de vez en cuando acontecimiento físico, interminables ver que los precios (en realidad) vuelve repentinamente convertido en una distribución normal. Esta es la razón por la mayoría HFT analizar el mercado en la hora del evento (a tiempo el comercio en el caso HFT a ser aún más preciso). Pero lo hice muchas pruebas con señales que no son al azar y todos mostraron que las situaciones RewardgtRisk obtuvieron los mejores resultados. Se ha perdido una parte crítica de mi foto - el deslizador de la volatilidad. Los resultados (RR mejor) cambiar en función de la volatilidad de manera espectacular instrumento. Por lo que los resultados dependen de la volatilidad del mercado. El TP 2 pip con 30 pips SL como se mostró en su imagen no muy viable, además, ni siquiera realista, con un corredor por menor es imposible de cuero cabelludo que con precisión sin ningún deslizamiento, por lo que incluso si su análisis en datos estática es correcta, no lo puedo trabajar en los mercados reales debido a que el deslizamiento, la propagación y recotizaciones no va dejar que el comercio de esa manera. Es curioso que diría esto no funcionará en los mercados reales, porque he estado haciendo esto en los últimos 2 años en un (gran) cuenta real. No sé sobre su corredor, pero en FXCM regularmente abro 600 posiciones lot (6 mil) en EUR / CHF con un máximo de 0,4 puntos deslizamiento (pero los abro en varios clics durante 1-2 seg, ni una sola orden). Sí, para los puestos lot 2000 probablemente tendrá 2 pips deslizamiento, pero cuando la enfermedad consigue a ese punto, la liquidez fuente Ill desde múltiples lugares, y el impacto de mercado debe reducirse al mínimo. Así que no tengo problemas para reventa de 1.4 pips en FXCM (de los cuales 0,6 pips será la comisión), que me da 0,9 pips de ganancia. Si cambia de vez en cuando acontecimiento físico, interminables ver que los precios (en realidad) vuelve repentinamente convertido en una distribución normal. Esta es la razón por la mayoría HFT analizar el mercado en la hora del evento (a tiempo el comercio en el caso HFT a ser aún más preciso). Se ha perdido una parte crítica de mi foto - el deslizador de la volatilidad. Los resultados (RR mejor) cambiar en función de la volatilidad de manera espectacular instrumento. Por lo que los resultados dependen de la volatilidad del mercado. Es curioso que diría esto no funcionará en los mercados reales, porque he estado haciendo esto. Sí se sentía muy extraño para mí que, básicamente, todo en la naturaleza tiene una distribución normal, sin embargo, el mercado no es, se sentía strange. So con el filtro apropiado y análisis pf los acontecimientos reales que tienen lugar, y no los candeleros, a continuación, que será normalmente distributed. It es muy lógico, por lo que parece que el gráfico de velas es realmente una visión distorsionada de los mercados Sin embargo, el mercado sigue yendo a ese lugar que estuvo marcado por la candlestick. What yo no entiendo es que no importa lo que la propagación o comisión tendrá, de todas maneras tendrá algunos, así que en ese caso anterior en el que habría arrancado el cuero cabelludo 2 o perder 30 pips usted no cuero cabelludo 2 y usted no perderá 30. Si la comisión es de 0,6, entonces el cuero cabelludo 2 / - 0,4 debido a que el el deslizamiento puede ir en cualquier dirección y - 0,6 por lo que en promedio 1,4 pips y perder 30. Entonces, ¿cuánto es el margen de error, o es que la tabla de los suyos calculado en base a los resultados netos quotTheres un lechón llevado cada minutequot - PT Barnum Es muy lógico, por lo que parece que el gráfico de velas es realmente una visión distorsionada de los mercados Sin embargo, el mercado sigue yendo a ese lugar que estuvo marcado por el candelero. A veces. Y otras veces se ignoran las características candeleros (soportes, líneas de tendencia). He visto los papeles que puso a prueba TA dispone de algoritmos (líneas de tendencia, Hamps.). La conclusión es que su ventaja es muy muy baja, si es que existe en absoluto. Lo que yo no entiendo es que no importa lo que la propagación o la comisión tendrá, de todas maneras tendrá algunos, así que en ese caso anterior en el que habría arrancado el cuero cabelludo 2 o perder 30 pips usted no cuero cabelludo 2 y usted no perderá 30. Si el comisión es 0,6, entonces el cuero cabelludo 2 / - 0,4 debido a que el deslizamiento puede ir en cualquier dirección y - 0,6 por lo que en promedio 1,4 pips y perder 30. entonces, ¿cuánto es el margen de error, o es que la tabla de los suyos calculado en base a los resultados diferenciales y comisiones netas no cambiar la forma general de la superficie, se acaba de mover el plano 0 fines de lucro alrededor. Usuario Ago 2011 Estatus: Miembro Mensajes 1,106 OK Permítanme tratar de mantener esto en la pista antes de que se desvía a la Expacio. Por ahora quiero poner entre paréntesis la AP el interior de un canal de tendencia. Cómo dibujar este canal La respuesta habitual es: quotby que une los máximos / la lowsquot. Pero lo que es un alto (bajo) Si tomo dos velas verdes consecutivos, el segundo probablemente tendrá su máximo más alto y su nivel bajo más alto también. Por supuesto no lo puedo agrupen el precio correctamente. Necesito altibajos significativos durante un período significativo. Por cuánto tiempo la duración de su realidad es bastante fácil. Quiero que se preparen las oscilaciones en torno a la tendencia. Por lo tanto, el período principal de estas oscilaciones debe ser más largo que el periodo de la frecuencia de corte de mi definición de tendencia. Lo que hace que un importante punto de inflexión A continuación se muestra una captura de pantalla de otro filtro de Kalman (rojo). Aquí hace un seguimiento de una regresión polinómica de segundo orden (azul) que se utiliza para estimar el movimiento de la mitad de precio (el centro entre la alta y la baja de la vela). La línea de color negro que rodea el filtro de Kalman es la primera desviación estándar. Cuando el límite inferior de este sobre retraza por encima del valor más bajo alcanzado por el límite superior (flecha a la izquierda), puedo considerar el precio se movió significativamente suficiente para considerar el precio más bajo para ser un pivote válida. Pero en la flecha hacia la derecha esta condición se ha perdido un 0,2 pip. ¿Es reasonnable para rechazar la retirada debido 0,2 pip imagen adjunta (clic para agrandar) se unió Ago 2011 Estatus: Miembro Mensajes 1,106 Gracias por publicar este documento. Este es un ejemplo de lo que considero una definición bastante dudosa. Los autores dont explicar la razón por la que utilizan una ventana de 120 días. Ellos no explica por qué una cuadrícula de 10x10 se utiliza en lugar de 9x13 por ejemplo. Ellos no explicar la razón de los pesos en las celdas de la cuadrícula. Ellos no explica por qué el patrón tratan de igualar es una bandera alcista rota en oposición a formar una bandera. Ellos no explican por qué eligen para que coincida con una bandera alcista en un mercado alcista. Me he encontrado que es mucho más interesante para que coincida con banderas bajistas o por lo menos las dos banderas. Son los buenos resultados debido a la buena adaptación, el sobreajuste de los parámetros fuera de la azul o simplemente porque sólo estaban abriendo posiciones largas en un mercado alcista Sin codicia. Sin miedo. A sólo matemáticas. Los miembros deben tener al menos 0 vales comentarios en este hilo. 0 comerciantes Observando ahora la divisa Factoryreg es una marca registrada. Acerca de los productos conecte Sitio Web